Cómo utilizar los 10 días de media móvil para maximizar sus beneficios de explotación Swing comerciantes dependen de un arsenal diverso de indicadores técnicos en el análisis de las existencias, y hay literalmente cientos de indicadores para elegir. Pero, ¿cómo es un nuevo operador supuesto saber cuales son los indicadores más fiables Decidir qué indicadores técnicos a utilizar, francamente, puede ser un poco abrumador, pero doesn8217t tiene que ser (ni debe ser). Mientras que aprender a dominar nuestro sistema ganadora para el comercio de acciones y ETFs oscilación en los primeros años, hemos probado una gran variedad de indicadores técnicos. Nuestra conclusión fue que la mayoría de los indicadores técnicos con su intención de aumentar las probabilidades de un comercio de valores rentables. Sin embargo, pronto descubrimos que el uso de demasiados indicadores sólo se llevaron a la parálisis de análisis. Como tal, que ahora evitar este problema simplemente se centra en los fundamentos probados y verdaderos de negociación técnica: los niveles de precio, volumen y soporte / resistencia. Una de las maneras más fáciles y efectivas para encontrar los niveles de soporte y resistencia es mediante el uso de medias móviles. Las medias móviles juegan un papel muy importante en nuestro análisis de valores a diario, y que dependen en gran medida de ciertas medias móviles para localizar la entrada de bajo riesgo y puntos de salida de las acciones y ETF que hacen pivotar el comercio. Para medir el impulso de los precios en el muy corto plazo (un período de varios días), hemos encontrado el 5 y 10 días de las medias móviles funcionan muy bien. Si, por ejemplo, una bolsa o ETF se negocia por encima de su 5 días MA, por lo general hay ninguna buena razón para vender. Una posible excepción es si las acciones o ETF ha hecho un avance 25-30 precio dentro de pocos días. El de 10 días MA es una gran media móvil por ayudarnos a seguir la tendencia con room8221 un poco más 8220wiggle que los proporcionados por los ultra corto plazo de 5 días MA. Para los comerciantes de tendencia, no hay acciones o ETF deben ser vendidos, mientras que todavía están operando por encima de su media móvil de 10 días tras la fuga de fuerte. Para entender por qué, compare los siguientes gráficos diarios de EE. UU. Fondo de Petróleo (USO) y el primer fideicomiso de DJ Fondo Índice de internet (FDN). En primer lugar es FDN: Con la excepción de un breve 8220shakeout8221 de sólo dos días (una ocurrencia común y aceptable), observe que FDN ha mantenido por encima de su levantamiento de 10 días desde MA llegar a salir a principios de julio. Esta es una clara señal de que el momento de la ruptura es todavía fuerte. Por otro lado, cuenta de la diferencia en el gráfico diario de la USO: Como se puede ver, la USO no ha logrado mantenerse por encima de su 10 día mA durante la semana pasada, lo que es una señal de que el impulso alcista de la reciente ruptura se está desvaneciendo. Como tal, vendimos 25 de nuestra posición existente en 25. Nunca está de más asegurarse las ganancias sobre el tamaño de la participación parcial de julio, cuando una acción de ruptura o ETF ha roto por debajo de su promedio móvil de 10 días ya que tal acción del precio conduce con frecuencia a una corrección más profunda . Inmediatamente después de la venta de la participación parcial en el tamaño de la ruptura de la MA de 10 días, estábamos preparados para volver a comprar dichas acciones si el precio de la acción de inmediato rompió la espalda superior dentro de uno o dos días (como lo hizo FDN). Sin embargo, dado que no ocurrió, cancelamos nuestro stop de compra y seguimos manteniendo la USO con el tamaño de la cuota reducida y una pequeña ganancia no realizada desde la entrada de arranque. Mientras que las medias móviles de 5 y 10 días son de ninguna manera un sistema completo y perfecto para salir de una posición, que nos permiten estar a la tendencia de una operación ganadora (que nos ayuda a maximizar nuestros beneficios comerciales). Más importante aún, utilizando el promedio móvil de 10 días como un indicador a corto plazo en apoyo nos permite al comercio lo que vemos, no lo que pensamos aprender nuestro sistema de comercio completa y ganar, visita nuestra Swing Trading mejor clasificado el éxito del vídeo Curso. Le garantizamos que won8217t decepcionará Disfruta de Consulta estos artículos relacionados: Cómo utilizar una media móvil de comprar la acción La media móvil (MA) es una sencilla herramienta de análisis técnico que suaviza los datos de precios mediante la creación de un precio promedio de una actualización constante. La media se toma durante un período específico de tiempo, como 10 días, 20 minutos, 30 semanas, o cualquier período de tiempo que el comerciante elige. Hay ventajas en el uso de un promedio móvil en su negociación, así opciones sobre qué tipo de medio a utilizar en movimiento. Moviendo las estrategias de medios también son populares y se pueden adaptar a cualquier marco de tiempo, satisfaciendo tanto a los inversores a largo plazo y los operadores a corto plazo. (Ver la parte superior Indicadores Técnicos Cuatro Tendencia Los operadores necesitan saber.) ¿Por qué utilizar una media móvil Una media móvil puede ayudar a reducir la cantidad de ruido en un gráfico de precios. Mira la dirección a la media móvil para obtener una idea básica de qué manera el precio se mueve. En ángulo hacia arriba y el precio se mueve hacia arriba (o fue recientemente) en general, en ángulo hacia abajo y el precio se mueve hacia abajo en general, moviéndose hacia los lados y el precio es probable que en un radio de acción. Una media móvil también puede actuar como soporte o resistencia. En una tendencia alcista a 50 días, 100 días o 200 días de media móvil puede actuar como un nivel de soporte, como se muestra en la figura siguiente. Esto se debe a que los actos medios como un piso (apoyo), por lo que el precio rebota hacia arriba fuera de ella. En una tendencia a la baja una media móvil puede actuar como resistencia como un techo, el precio le pega y luego empieza a disminuir de nuevo. El precio suele respetar siempre la media móvil de esta forma. El precio puede ejecutar a través de él poco o detener y revertir antes de llegar a ella. Como pauta general, si el precio está por encima de la media móvil de la tendencia es alcista. Si el precio está por debajo de la media móvil de la tendencia es hacia abajo. Las medias móviles pueden tener diferentes longitudes, aunque (discutido en breve), por lo que uno puede indicar una tendencia alcista, mientras que otro indica una tendencia a la baja. Tipos de Medias Móviles Una media móvil pueden calcularse de diferentes maneras. Un promedio móvil simple de cinco días (SMA), simplemente suma los cinco precios más recientes de cierre diarios y lo divide por cinco a crear un nuevo promedio cada día. Cada medio está conectado a la siguiente, la creación de la línea de flujo singular. Otro tipo popular de la media móvil es la media móvil exponencial (EMA). El cálculo es más complejo, pero básicamente se aplica más ponderación a los precios más recientes. Trazar una media móvil de 50 días y un EMA de 50 días en el mismo gráfico, y usted nota la EMA reacciona más rápidamente a los cambios de precios que el SMA hace, debido a la ponderación adicional en los datos recientes de los precios. Trazando las plataformas de software y comerciales hagan los cálculos, por lo que no se requiere un manual de matemáticas para utilizar un MA. Un tipo de MA isnt mejor que otro. Un EMA puede funcionar mejor en una bolsa o mercado financiero durante un tiempo, y en otras ocasiones una SMA puede funcionar mejor. El marco de tiempo elegido para un promedio móvil también jugará un papel importante en qué tan efectiva es (independientemente del tipo). Media Móvil longitud común longitudes medias móviles son 10, 20, 50, 100 y 200. Estas longitudes se pueden aplicar a cualquier marco de tiempo gráfico (un minuto, día, semana, etc.), en función de los comerciantes horizonte comercio. El marco de tiempo o duración que elija para un promedio móvil, también llamada la mirada hacia atrás periodo, puede jugar un papel importante en qué tan efectiva es. Un MA con un corto período de tiempo va a reaccionar mucho más rápido a los cambios de precios de una MA con un largo período de mirar hacia atrás. En la figura debajo de la media móvil de 20 días pistas más de cerca el precio real que el de 100 días hace. El de 20 días puede ser de beneficio analítica a un comerciante a corto plazo, ya que el precio sigue más de cerca, y por lo tanto produce menos retraso de la media móvil a más largo plazo. Lag es el tiempo que tarda una media móvil de hablar de un cambio potencial. Recordemos, como pauta general, cuando el precio está por encima de una media móvil la tendencia se considera para arriba. Así que cuando el precio cae por debajo de la media móvil que indica un potencial de inversión sobre la base de que el AM. Un promedio móvil de 20 días ofrecerá muchas más señales de reversión que una media móvil de 100 días. Una media móvil puede ser de cualquier longitud, 15, 28, 89, etc. Ajuste de la media móvil por lo que proporciona señales más precisas sobre los datos históricos pueden ayudar a crear mejores señales futuras. Estrategias de Trading - crossover crossover son una de las principales estrategias de media móvil. El primer tipo es un cruce precio. Esto se discutió anteriormente, y es cuando el precio cruza encima o por debajo de un promedio móvil de señal de un posible cambio de tendencia. Otra estrategia consiste en aplicar dos medias móviles a un gráfico, uno más largo y uno corto. Cuando el más corto MA cruza por encima de la MA a más largo plazo es una señal de compra, ya que indica la tendencia está cambiando up. This se conoce como una cruz de oro. Cuando el más corto cruza por debajo de la MA MA largo plazo es una señal de venta, ya que indica la tendencia se está desplazando hacia abajo. Esto se conoce como una cruz muertos / de la muerte Las medias móviles se calculan en base a los datos históricos, y nada sobre el cálculo es de naturaleza predictiva. Por lo tanto, da como resultado el uso de medias móviles pueden ser al azar - en ocasiones el mercado parece respetar las señales de apoyo MA / resistencia y comerciales. y otras veces no muestra ningún respeto. Un problema importante es que si el precio de la acción se pone picada el precio puede oscilar generando múltiples señales de reversión / comerciales de tendencia. Cuando esto ocurre todo lo posible para hacerse a un lado o utilizar otro indicador para ayudar a clarificar la tendencia. Lo mismo puede ocurrir con cruces MA, donde el MAS enredan durante un periodo de tiempo de disparo oficios múltiples (tendencia a perder). Las medias móviles funcionan bastante bien en condiciones fuertes de tendencia, pero a menudo mal en condiciones turbulentas o van. Ajustar el período de tiempo puede ayudar en este temporal, aunque en algún momento estos problemas es probable que ocurran independientemente del marco de tiempo elegido para la MA (s). Una media móvil simplifica los datos de precios al suavizar hacia fuera y la creación de una línea de flujo. Esto puede hacer que las tendencias de aislamiento más fácil. las medias móviles exponenciales reaccionan más rápido a los cambios de precio que una media móvil simple. En algunos casos esto puede ser bueno, y en otros puede causar señales falsas. Medias móviles con una mirada más corto período de recuperación (20 días, por ejemplo) también responderá más rápido a los cambios de precios que en promedio con un período de mirada más larga (200 días). Cruces del promedio móvil son una estrategia popular para ambas entradas y salidas. MAS también puede resaltar áreas de potencial soporte o resistencia. Si bien esto puede parecer predictivo, las medias móviles siempre se basan en datos históricos y simplemente muestran el precio medio durante un cierto tiempo de prueba period. A encontrar la mejor estrategia en movimiento promedio de Venta Por el Dr. Winton Felt Con el fin de desarrollar o perfeccionar nuestros sistemas de comercio y los algoritmos, los comerciantes suelen llevar a cabo experimentos, pruebas, optimizaciones, y así sucesivamente. Hemos probado varias estrategias de venta y ahora estamos compartiendo algunos de esos hallazgos. R. Donchian, popularizó el sistema en el que se produce una venta si el 5-día de la mudanza cruza por debajo de la media móvil de 20 días. R. C. Allen popularizó el sistema en el que una venta se produce si la 9-día en movimiento cruces medias por debajo de la media móvil de 18 días. Algunos comerciantes sienten que dan menos de las ganancias que obtienen si utilizan una media móvil larga más corta. Estas personas prefieren vender si el 5-día de la mudanza cruza por debajo de la media móvil de 10 días. Los comerciantes han utilizado variaciones en estas ideas (algunos promocionan los beneficios de una variación y otros que promocionan los beneficios de la otra). Un comerciante nos dijo sobre el cruce de las medias móviles exponenciales de 7 días y de 13 días. Debido a que el sistema parecía tener algún mérito, que estaba incluido en las pruebas para efectos de comparación. Las estrategias cubiertos en esta serie particular de pruebas incluyeron todos los sistemas duales en el que la media móvil más corta estaba entre 4 días y 50 días y el promedio móvil más larga fue de entre la media móvil de corta longitud y 200 días. Aquí nos informe sobre algunos de los sistemas más populares y en las variaciones de esos sistemas. Vender si los stockrsquos simples de 9 días en movimiento cruza por debajo de su media móvil simple de 18 días, vender si los stockrsquos simples móvil de 10 días cruza por debajo de su media móvil simple de 18 días, vender si los stockrsquos media móvil simple de 10 días cruza por debajo de su media móvil simple de 19 días, estadísticas si el stockrsquos simples de 9 días en movimiento cruza por debajo de su media móvil simple de 19 días, vender si los stockrsquos simples de 9 días en movimiento cruza por debajo de su media móvil simple de 20 días, vender si los stockrsquos simples móvil de 10 días cruza por debajo de su media móvil simple de 20 días, vender si los stockrsquos simples de 4 días en movimiento cruza por debajo de su media móvil simple de 18 días, vender si los stockrsquos media móvil simple de 5 días cruza por debajo de su media móvil simple de 18 días, estadísticas si el stockrsquos simples de 4 días en movimiento cruza por debajo de su media móvil simple de 20 días, vender si los stockrsquos simples de 5 días en movimiento cruza por debajo de su media móvil simple de 20 días, vender si los stockrsquos simples de 5 días en movimiento cruza por debajo de su media móvil simple de 9 días, vender si los stockrsquos simples de 4 días en movimiento cruza por debajo de su media móvil simple de 9 días, vender si los stockrsquos media móvil simple de 4 días cruza por debajo de su media móvil simple de 10 días, estadísticas si el stockrsquos simples de 5 días en movimiento cruza por debajo de su media móvil simple de 10 días, vender si los stockrsquos exponenciales móvil 7 días cruza por debajo de su media móvil exponencial de 13 días, vender si los stockrsquos exponencial móvil 7 días cruza por debajo de su media móvil exponencial de 14 días. Queríamos evitar quotcurve-fitting. quot Es decir, queríamos probar estas estrategias a través de una amplia gama de acciones que representan una variedad de industrias y sectores del mercado. Además, hemos querido poner a prueba a través de una variedad de condiciones de mercado. Por lo tanto, hemos probado las estrategias en cada una de las poblaciones de alrededor de 3000 durante un período de alrededor de 9 años (o durante el período durante el cual alcanzado por el valor si se negocia por menos de 9 años), se toma en comisiones, pero no quotslippage. quot El deslizamiento se produce cuando la orden de venta es de 30, pero el precio al que se ejecuta la venta es 29,99. En este caso, el deslizamiento sería un centavo por acción. La misma estrategia quotbuyquot se utilizó sistemáticamente para cada prueba. La única variable fue la regla para la venta. Para cada estrategia, contabilizamos un total de los rendimientos de todas las existencias. Se realizó un total de 47,312 pruebas. La idea detrás de este experimento era averiguar cuál de estas disciplinas venta logra los mejores resultados de la mayoría de las veces para la mayoría de las acciones. Recuerde que la rentabilidad de un sistema que se aplica a una sola población (incluso si esto se repite para las poblaciones de 3000 como en nuestra prueba) no pinta el cuadro completo. La rentabilidad por unidad de tiempo invertido es una mejor manera de comparar los sistemas. En la realización de esta prueba en stockdisciplines, que requiere que cada sistema tenía que esperar a una nueva señal de compra en la acción particular que se está probando. En la vida real, un operador podría saltar a otra acción inmediatamente después de una venta. Por lo tanto el comerciante tendría poco o ningún timequot quotdead a la espera de que la próxima compra. Un sistema que es menos rentable, pero que sale de una posición anterior, por tanto, podría generar mayores beneficios más de un año mediante la reinversión en una seguridad diferente en cuanto el primero se vende. Por otro lado, sería un ejecutante más pobre si tenía que esperar a la siguiente señal de compra sobre las mismas acciones, mientras que otro sistema más lento aún sostenía y ganar dinero. Por lo tanto, un sistema que captura una ganancia de 10 en 20 días no puede comparar bien con otro sistema que capta solamente una ganancia de 7 en los primeros 10 días de ese mismo movimiento y luego se vende a tomar otra posición a otra parte. Los diversos sistemas de venta se disponen a continuación en el orden de su rentabilidad. La columna de la izquierda es la media móvil corta y la columna del medio es la media a largo en movimiento. Las señales de venta se generan cuando la media a corto cruzó por debajo de la media a largo. La columna de la derecha es la rentabilidad total para todas las reservas probadas. El elemento clave de la comparación no es la magnitud real de la ganancia para cada sistema de venta. Esto podría variar considerablemente con diferentes combinaciones quotbuyquot y del sistema quotsellquot. No estábamos probando para la rentabilidad de cualquier sistema completo, sino por el mérito relativo de los distintos sistemas quotsellquot aislados de sus respectivas disciplinas óptimas quotbuyquot. Como se puede ver en la tabla, la venta cuando la media móvil de 9 días cruzó por debajo de la media móvil de 18 días no era tan rentable como la venta cuando el móvil de 10 días promedio cruzó por debajo del promedio móvil de 20 días. Donchianrsquos 5 días en movimiento transversal media de la media de 20 días también era más rentable que la cruz promedio de 9 días de la media de 18 días. Todas las pruebas fueron idénticos. La única variable fue la combinación de los promedios seleccionados en movimiento. Los dos sistemas exponenciales fueron en la parte inferior de la lista de la rentabilidad. No lea este informe sin leer el informe de seguimiento haciendo clic en el enlace debajo de la mesa. El cuadro proporciona sólo parte de la historia. Además, este estudio no fue un intento de medir la efectividad relativa de los sistemas completos. Por ejemplo, R. C. Allen39s sistema (como un sistema completo) puede muy bien superar a cualquiera de los sistemas anteriores en la siguiente tabla. El punto de entrada de un sistema tiene mucho que ver con el beneficio obtenido en el punto de salida de un sistema. Los puntos de entrada de los diversos sistemas han sido ignorados en este estudio. Este estudio apoya la idea de que el lado de la venta de un sistema de triple media móvil basado en las medias móviles de 5, 10 y 20 Días es probable que sea más rentable que el lado de la venta del parecido de 4, 9, 18 - día mover combinación promedio. Tiene la ventaja adicional de que nos permite controlar el cruce a la baja de los 5 días de media móvil con relación a la media móvil de 20 días. Este último es el sistema Donchianrsquos, y es un sistema fuerte en su propio derecho (También da señales anteriores que cualquiera del 9-18 o las combinaciones 10-20). Por lo tanto, incluyendo los 5, 10, y 20 días promedios móviles en nuestras cartas nos da una opción adicional. Podemos utilizar el sistema de media móvil de triple 5, 10, y 20 días para generar nuestras señales de venta o podemos utilizar Donchianrsquos 5-, sistema dual promedio móvil de 20 días. Si el patrón stock no se ve o quotfeelquot derecho de nosotros, la cruz promedio de 5 días en movimiento nos dará una salida anterior. De lo contrario, podemos esperar a que el 10-20 de cruce. Aunque podríamos distinguir las diferencias entre los sistemas principales, se debe recordar que las diferencias en el rendimiento total neto durante todo el tiempo de la prueba eran muy pequeñas sobre una base porcentual. Por ejemplo, la diferencia entre el sistema y el mejor clasificado el que está en el octavo lugar ya solo de un 2,4. Si la voz de que a lo largo de todo el tiempo del estudio, que Wil ver que las diferencias anuales son realmente muy pequeña. Con respecto a completar los sistemas, el sistema 9-, 18 días puede ser más rentable que sea el sistema de 10, 20 días o el sistema de Donchian. Por estas consideraciones y otras observaciones e información, consulte el informe de seguimiento: una prueba para encontrar el mejor Moving Venta Estrategia media: Comentarios y observaciones. Obtener más información sobre esto, y ver una lista de tutoriales sobre las disciplinas para los inversores y comerciantes. copia de derechos de autor 2008 - 2016 por StockDisciplines alias de Disciplinas, LLC Dr. Winton Felt mantiene una variedad de tutoriales gratuitos, alertas de valores, y los resultados del escáner en www. stockdisciplines tiene una página de revisión de mercado en www. stockdisciplines / mercado de revisión tiene información e ilustraciones perteneciente a pre-surge quotsetupsquot en www. stockdisciplines / stock-alerta e información y vídeos sobre detener las pérdidas volatilidad ajustada en www. stockdisciplines / frenar pérdidas Aviso a los Webmasters Si desea publicar este artículo en tu blog o página web, es posible hacerlo si y sólo si se cumple con nuestros Publisher39s condiciones de uso y Acuerdos. Con la publicación de este artículo, por lo tanto se compromete a cumplir y estar obligado por nuestros Publisher39s condiciones de uso y Acuerdos. 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Introducción Mebane Faberrsquos artículo de 2007 ldquoA Enfoque Cuantitativo táctico ldquo la asignación de activos se ha vuelto muy popular entre la comunidad inversora. En este trabajo, se demostró que una simple media móvil de 10 meses podría ser utilizado como una estrategia de inversión efectiva. Para ser más precisos, Faber utiliza una media móvil de 10 meses para determinar si un inversor debe entrar o salir de una posición dentro de una clase específica de activos. Cuando el precio de cierre de ningún cierra subyacentes dadas por encima de su media móvil de 10 meses (10 meses es de aproximadamente 200 días de negociación), el inversor debe comprar, y cuando el precio cierra por debajo de la media móvil de 10 meses, el inversor debe vender. A medida que esta estrategia ha funcionado muy bien en el pasado y es muy fácil de seguir, muchos inversores han adoptado estrategias de media móvil de cruce-similares para sus carteras personales. Una gran cantidad de artículos que se han publicado acerca de cómo aplicar o mejorar en las ideas Faberrsquos. Otro patrón de media móvil de cruce famoso se llama la cruz de oro. Se produce cuando la media móvil de 50 días de un valor subyacente específica cruza por encima de su promedio móvil de 200 días. La pretensión es que esto significa una mejora en la estructura tendencia subyacente de cualquier valor dado. Los inversores deben moverse en efectivo, si la cruz de oro se convierte en una cruz la muerte, en la que el móvil de 50 días cruza por debajo de la media móvil de 200 días. En la última década, la mayor parte de esas estrategias se mueve entre promedio de cruce han funcionado muy bien, como se muestra en la siguiente tabla. Esto se debió principalmente a aquellos que se mueven las estrategias de medios de prevenir sus seguidores de ser invertido en renta variable durante la burbuja tecnológica y la crisis financiera. Sin embargo, la mayor parte de esas estrategias de cruce han estado por debajo del mercado de valores amplio desde el año 2009, como se muestra en la siguiente tabla, donde se representa la recompensa de la cruz de oro desde 2009. Esto se debió principalmente a que no hemos visto ninguna desaceleración más duradero desde entonces. La reciente bajo rendimiento de este tipo de estrategias no es una gran sorpresa en absoluto, ya que todas las estrategias de seguimiento de tendencias se enfrentan a la ldquolate típica en, tarde efecto outrdquo. Por lo tanto, este enfoque sólo se puede superar a un simple estrategia de comprar y mantener durante los mercados bajistas más duraderos. Sin embargo, muchos inversores tratan de evitar el típico efecto tarde en tarde-out por la elección de las combinaciones más cortos móviles de la media, que tiene, por supuesto, el efecto negativo del aumento de las actividades comerciales. A pesar del hecho de que esas señales se mueve entre promedio de cruce son muy populares, no he encontrado ningún trabajo de investigación que evalúa todas las posibles combinaciones de media móvil de cruce-para determinar si estas estrategias proporcionan ningún valor adicional para los inversores. Metodología Letrsquos analizar todas las posibles señales de media móvil-corte de los altavoces SampP 500 del 31 de diciembre de 1928, hasta el 11 de junio de 2014, para obtener una visión imparcial de los pros y los contras de este tipo de señales de cruce. Además, me gustaría para determinar si el bajo rendimiento reciente de esas señales de cruce en comparación con una sencilla estrategia de comprar y mantener es típico o sólo un fenómeno temporal. Por otra parte, me gustaría saber si el resultado de una estrategia específica de cruce tiende a ser estable o más al azar en su naturaleza. Por simplicidad, he asumido una tasa nominal de rendimiento cero si una estrategia específica se invirtió en efectivo. Por otra parte, en nuestro ejemplo no hay ninguna provisión para los costos de transacción o comisiones de corretaje. Resultados En las siguientes tablas que analizan diferentes tipos de métricas clave (eje z), y el marco de tiempo para cada media móvil simple se representa en el eje X e Y, respectivamente. Por ejemplo, la métrica clave para la estrategia de cruz de oro (50: 200) se puede encontrar si se busca el punto de los 50 días de media móvil (x-axis50) y los 200 días de media móvil (y-axis200) cruce. He probado todas las combinaciones de longitudes (en días) de los promedios cruzan una sobre la otra en movimiento. Todas las estrategias de cruce móviles proporcionan alguna forma de reducir al máximo la pérdida. Si tenemos en cuenta el hecho de que la mayor caída desde el 86 SampP 500 fue durante la década de 1930, la principal ventaja de este tipo de estrategias llegar a ser bastante obvio. En total, sólo había tres combinaciones de días (70/75, 65/80 y 70/80) que daban a una pérdida máxima sea superior a la máxima pérdida de la SampP 500. Todas las demás combinaciones enfrentan pérdidas de menos de un típico compra-y - mantenga estrategia. Especialmente en el rango de 50/240 días a 220/240 días, la pérdida máxima osciló entre -40 y 060, lo cual es bastante alentador una relación si consideramos el 86.1 de la SampP 500. Por otra parte, como podemos ver que en ese región, esta reducción máxima caída fue o tiende a ser bastante estables en el tiempo mdash esta zona se puede describir como una meseta. Si este efecto fue una variable aleatoria dentro de ese intervalo de tiempo específico, no habría habido muchos más picos en esa zona. Por lo tanto, los pequeños ajustes dentro de los marcos de tiempo de cualquier media móvil es probable que tengan un gran impacto no en todos, con respecto a esta relación. El caso es muy diferente si se analiza el área alrededor de 1/100 a 1/200 días días. En esa zona, pequeños ajustes dentro del marco de tiempo de cada media móvil podría llevar a resultados muy diferentes y por lo tanto son altamente propensos a ser al azar. Otra relación típica es que a medida que el número de operaciones aumenta, ambas medias móviles se hacen más cortos. Esto, por supuesto, se debe a los costos de transacción. Por esa razón, la mayoría de los seguidores de una estrategia de este tipo prefieren una combinación de orientada a corto plazo y largo plazo orientado a las medias móviles para reducir el número total de operaciones. Si nos centramos en el rendimiento anualizado de esas señales en movimiento de promedio de cruce desde 1929, podemos ver que todas las combinaciones obtuvo un resultado positivo desde entonces. Este resultado no es una gran sorpresa en absoluto, ya que el SampP 500 ha subido casi 8.000 desde entonces. Por lo tanto, cualquier participación continua en el mercado debería haber dado lugar a un comportamiento positivo. Otro punto interesante es la posibilidad histórica de esas señales de cruce para superar a un simple estrategia de comprar y mantener. En el segundo gráfico, sólo se destacaban las combinaciones de media móvil de cruce-que han sido capaces de superar a una entrada y mantenga-estrategia. Podemos ver que la mejor combinación (5/186) fue capaz de generar un exceso de retorno anual de 1.4 en promedio, sin costes de transacción incluidos. Sin embargo, podemos ver una gran cantidad de picos en ese gráfico. La mayoría de los resultados son muy probable que sea aleatorio, por su naturaleza. Por ejemplo, la combinación 5/175 entregó un rendimiento superior anual de 1.3 en promedio, mientras que la rentabilidad superior 10/175 cruce era sólo el 0,3 y el 20/175 debajo del mercado en casi un 0,5 de media. Por lo tanto, la rentabilidad de la mayoría de las señales de cruce depende de pura suerte. El caso es ligeramente diferente si nos centramos en la zona comprendida entre 1: 100/200: 240, como todas las combinaciones en ese rango lograron superar al SampP 500. El exceso de retorno era bastante estable en el tiempo, como pequeños ajustes dentro del marco de tiempo de cada movimiento promedio no dio lugar a grandes diferencias en términos de rentabilidad. Sin embargo, el exceso de rentabilidad anual en esa región fue sólo 0,58 de media. Por favor, tenga en cuenta que no he incluido los costes de transacción en nuestro ejemplo. Generar rendimientos absolutos superación de los resultados es sólo un lado de la historia. Los inversores pueden ser también interesado en la generación de resultados positivos absolutos en lugar de relativos. Miré a la capacidad de cualquier combinación de media móvil de cruce para generar rendimientos absolutos positivos. Analicé el número de señales de cada combinación de media móvil de cruce fueron rentables en el pasado, expresados en términos de porcentaje. Una gran cantidad de combinaciones de señales de entrega largos, que han sido rentables más de 50 del tiempo. El área alrededor de 50/120 días a 200/240 días tiende a ser bastante estable, ya que el porcentaje de señales positivas absolutas está aumentando lentamente hasta la cima. Parece que algunas combinaciones de promedios móviles tienen la capacidad de predecir los mercados crecientes. Desafortunadamente, esto no se cumple en la mayoría de los casos, como el porcentaje de señales positivas absolutos depende en gran medida del número de días de cada combinación de media móvil se invirtieron en el SampP 500. Esto se hace evidente si tenemos en cuenta que el SampP 500 ha aumentado ligeramente menos de 8.000 desde 1929. Cualquier exposición al mercado en ese período de tiempo es altamente probable que produzca un retorno positivo Este efecto puede verse en el segundo siguiente gráfico, que muestra la longitud media de señal largo de cada combinación de cruce en movimiento, medido en días. Si comparamos ambos gráficos, podemos ver una fuerte relación entre la longitud media de la señal y el porcentaje de señales positivas que realizan. Sin embargo, algunas combinaciones tienden a ser mucho más adecuado para la captura de una tendencia positiva que otros. Como cualquier combinación de media móvil sólo pudo superar al mercado durante una recesión más duradera, también es interesante examinar la frecuencia con una señal de caja (señal de cruce negativo) fue capaz de superar el mercado. En tal caso, el SampP 500 debe haber realizado negativo durante ese período de tiempo específico. La relación puede ser visto también como la probabilidad de que una señal de cruce bajista indica un descenso de más larga duración. Como se puede ver en el siguiente gráfico, el SampP 500 realiza negativo en menos de 50 de los casos después de cualquier combinación de media móvil de cruce lanzó una señal de cruce bajista. Además, el gráfico está extremadamente Punta, que indica que este mal resultado tiende a ser completamente al azar. El fondo A pesar de que la mayoría de las señales de media móvil de cruce-proporcionan algún tipo de reducción de la pérdida máxima en comparación con una estrategia de comprar y mantener, su capacidad de superar el mercado subyacente es limitada. Por otra parte, la reciente bajo rendimiento de tales señales de cruce desde el año 2009 es un fenómeno típico en lugar de un temporalmente uno. Esto se debe a una señal de cruce negativo no necesariamente predice caídas significativas y de mayor duración, o mercados a la baja. Sin embargo, si los inversores están más enfocados en reducir al máximo draw-down, tales señales de cruce son vale la pena mirar, a pesar de que definitivamente no deben ser la única fuente de información. Paul Allen es el jefe de análisis de mercado cuantitativa / técnica de WallStreetCourier, una investigación-independiente y asesor de inversiones para el mercado de valores seleccionado information. The activa de la comunidad de comercio ha abrazado ETF ya que estos instrumentos financieros ofrecen liquidez intradía sin precedentes, la transparencia y eficiencia de costes. El rápido crecimiento en el universo negociado en bolsa ha generado cientos de instrumentos viables que hacen que sea fácil para los comerciantes puedan aprovechar prácticamente cualquier rincón del mercado mundial a través de una única clave de pizarra. Aquellos que buscan aprovechar las oportunidades comerciales a corto plazo puede aplicar el análisis técnico en cualquiera de casi 1.600 las PTE para elegir consulta Cómo escoger el derecho ETF cada vez. Con más y más activos inversores aprovechando la estructura del producto negociado en bolsa, análisis técnico sigue siendo la fuerza impulsora detrás de la mayoría de las estrategias de negociación. Como tal, hemos esbozado tres estrategias comerciales ETF por debajo del cual se construyen alrededor de los promedios móviles simples que pueden atraer a aquellos que buscan utilizar el análisis técnico en su enfoque de inversión. 1. Golden Cross La cruz de oro es considerado por muchos como quizás el más popular media móvil simple (SMA) estrategia de negociación gracias a su simplicidad. Esta estrategia se basa en la idea de un crossover este es el caso en que un período más corto en movimiento cruza por encima o por debajo de un período más largo de media móvil. Mediante la supervisión de dos medias móviles diferentes, los operadores pueden obtener una mejor comprensión de cómo la acción reciente de los precios se refiere a la tendencia a largo plazo a la mano. Cuanto más corto plazo SMA ayuda a identificar el comercio de impulso a corto plazo, mientras que el SMA a largo plazo sirve como punto de referencia de lo que el impulso predominante ha sido históricamente. Considere el siguiente gráfico: La cruz de oro con más frecuencia hace referencia a la (línea azul) de 50 días y los promedios móviles simples de 200 días (línea amarilla). Cuando el de 50 días cruza por encima de la media móvil de 200 días. esto se conoce como un cruce alcista esto puede presagiar un cambio de tendencia positiva desde un impulso positivo se está imponiendo como los de corto plazo los aumentos de precios superan el largo plazo precio medio plazo. En el ejemplo anterior, los comerciantes son alertados con una señal de compra en la cruz de oro, lo que les permite participar en la tendencia al alza que a menudo sigue a consulta 5 Patrones gráficos Cada comerciantes ETF debe saber. 2. Los operadores de cruce 10-30 que deseen disfrutar de más oportunidades en el mercado pueden modificar la estrategia de cruz de oro descrito anteriormente por el simple uso más corto período de tiempo medias móviles. El uso de la (línea azul) de 10 días y 30 días (línea verde) SMA es una estrategia popular entre los comerciantes de oscilación que buscan aprovecharse de salsas durante los mercados alcistas y manifestaciones durante los mercados bajistas. En el ejemplo de cruce alcista a continuación, los 10 días de cruzar por encima de la media móvil de 30 días ofrece a los operadores la confirmación de que la tendencia alcista en curso es probable que continúe como hojas de vida de impulso a corto plazo véase también 17 ETF para el Día de los comerciantes. Los operadores también deben estar en la mirada hacia fuera para un cruce bajista a medida que ya han adivinado, este es el caso cuando el más corto plazo cruza por debajo de la SMA SMA a largo plazo. lo que sugiere que los precios a corto plazo disminuye están arrastrando el precio por debajo del precio promedio a largo plazo. Considere el siguiente gráfico: La travesía de 10 días por debajo de la media móvil de 30 días da la confirmación de que los comerciantes reciente debilidad puede persistir medida que se desarrolla una tendencia a la baja. 3. 5-10-20 Crossover La observancia de los mismos principios que las estrategias que se plantean más arriba, el 5-10-20 cruce parece reducir al mínimo el número de señales falsas mediante la adición de otra media móvil en la mezcla. Cuando los cinco días, 10 días y 20 días de SMA están todos moviéndose en la misma dirección, la tendencia es considerada como fuertes inversiones de tendencia se confirman cuando las medias móviles de cruce y la cabeza en la dirección opuesta. En el ejemplo anterior, observe cómo la tendencia alcista es más fuerte cuando el (línea amarilla) de cinco días está por encima de la (línea azul) de 10 días, lo que está por encima de la (línea verde) 30-días de SMA. Del mismo modo, los comerciantes pueden tener la confirmación de que la tendencia alcista está revirtiendo cuando los cinco días cruza por debajo de los 10 días, y, finalmente, tanto transversal por debajo de la media móvil de 30 días. Al mirar a un promedio de más de mudanza, los comerciantes pueden tener más convicción con respecto a las inversiones y fuerza de la tendencia, sin embargo, esto también resulta en una señal retardada ya los comerciantes deben esperar a que todos los indicadores a estar apuntando en la misma dirección. Sígueme en Twitter SBojinov Divulgación: No hay posiciones en el momento de la escritura.
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